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黄卓-
电话：010-62751424
电子邮件：zhuohuang@nsd.pku.edu.cn
教授简介威尼斯商人在线观看免费长聘副教授、发树学者。目前还担任威尼斯商人在线观看免费数字金融研究中心副主任，威尼斯商人在线观看免费计算与数字经济研究院副院长，《经济学（季刊）》副主编，威尼斯商人在线观看免费教学卓越奖获得者。黄卓老师于2011年获得斯坦福大学经济学博士学位，曾获得斯坦福大学经济系“最佳博士生候选人论文奖”，研究成果发表在国际一流期刊如Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics, Journal of Futures Markets等和国内权威期刊《经济研究》、《经济学（季刊）》、《金融研究》、《管理科学学报》等，发表论文曾入选ESI全球经济学与商学领域前1%高被引论文。2014年获得应用计量经济学领域的国际权威期刊Journal of Applied Econometrics的“Richard Stone最佳论文奖”，2015年获得第七届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）论文类二等奖， 2017年获得威尼斯商人在线观看免费“中国工商银行经济学优秀学者奖”，2018年起获得“发树学者”荣誉称号，2020年获得威尼斯商人在线观看免费“优秀共产党员”称号。黄卓老师多次获得国家自然科学基金、教育部和国家高端智库科研项目资助。目前还担任中国金融四十人论坛特邀研究员、中国衍生品青年论坛秘书长、数字金融开放研究计划首任秘书长、金融科技教育与研究50人论坛成员和中国青年金融学者联谊会理事，2019年当选威尼斯商人在线观看免费第七届教职工代表大会代表。
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北大国发院经济学副教授（长聘）、发树学者、北大数字金融研究中心副主任
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数字经济与数字金融、金融计量、金融工程、绿色金融科技、经济不确定性
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金融计量学、 高级计量经济学、实证金融学、 期权期货和衍生品市场、数字金融
学术论文主要英文发表论文
Efficient Estimation of Multivariate Semi-nonparametric GARCH Filtered Copula Models (with Xiaohong Chen and Yanping Yi), Journal of Econometrics, Volume 222, Issue 1, Part B, May 2021.
Realized GARCH, CBOE VIX, and the Volatility Risk Premium (with Peter Reinhard Hansen, Chen Tong and Tianyi Wang), Forthcoming at Journal of Financial Econometrics.
Good Volatility, Bad Volatility and VIX Futures Pricing: Evidence from the Decomposition of VIX (with Chen Tong), Forthcoming at Journal of Derivatives.
Measuring Systemic Risk with High-frequency Data: A Realized GARCH Approach (Qihao Chen, Zhuo Huang and Fang Liang), Finance Research Letters, Forthcoming.
Regional Digital Finance and Corporate Investment Efficiency in China (with Yunqing Tao, Xin Luo, Yongwei Ye and Tianyi Lei), Applied Economics, Forthcoming.Option Pricing with State Dependent Pricing Kernel (with Chen Tong and Peter Reinhard Hansen), Journal of Futures Markets, Volume 42, Issue 8, 2022.
Do VIX futures contribute to the valuation of VIX options? （with Chen Tong and Tianyi Wang), Journal of Futures Markets, Volume 42, Issue 9, 2022.
Innovative Development and Regulation of Digital Financial Platforms in China (Li Zhu), China Economic Journal, Issue 2, Volume 15, 2022.
Do Realized Higher Moments Have Information Content? - VaR Forecasting Based on the Realized GARCH-RSRK Model (with Fang Liang, Tianyi Wang and Hong Yan), Economic Modelling, Volume 109, April 2022.
Have existing theories explained the accrual anomaly? An evaluation based on the decomposition method (with Zhi'an Hu, Dawei Lin and Zhimin Qiu), Accounting & Finance, Volume 62, Issue 3,2022.
Overcoming the Middle-Income Trap: International Experiences and China’s Choice (with Pingping Wang, Xun Wang and Baoqun Fan), China Economic Journal, Volume 4, 2021.
Pricing VIX Options with Realized Volatility (with Chen Tong) Journal of Futures Markets, Volume 41, Issue 8, 2021.
The Predictive Power of Macroeconomic Uncertainty for Commodity Futures Volatility (with Fang Liang and Chen Tong), International Review of Finance, Volume21, Issue3, 2021.
Heterogeneous Beliefs and the Beta Anomaly in the Chinese A-share Stock Market (with Shu Chen and Zhimin Qiu), Emerging Markets Finance and Trade, Volume 57, Issue 5, 2021.
Modeling Dynamic Higher Moments of Crude Oil Futures (with Fang Liang, Tianyi Wang, and Chao Li), Finance Research Letters, Volume 39, March 2021.
Asymmetric Correlation in Predicting Portfolio Returns (with Nianling Wang, Lijie Zhang and Yong Li),International Review of Finance, 2021, Volume21, Issue1, Pages 97-120.Evaluating the Accrual Anomaly in the Chinese Stock Market with the Decomposition Method (with Dawei Lin and Zhimin Qiu), China Economic Journal. Volume 13, Issue 3, 2020.
Which Model for Option Valuation in China? Empirical Evidence from SSE 50 ETF Options (with Chen Tong and Tianyi Wang), Applied Economics, 2020, Volume 52, Number 17, 1866–1880.
Does Measurement Error Matter in Volatility Forecasting? Empirical Evidence from the Chinese Stock Market(with Yajing Wang, Fang Liang and Tianyi Wang), Economic Modelling. Volume 87, May 2020, Pages 148-157.
VIX Term Structure and VIX Futures Pricing with Realized Volatility (with Chen Tong and Tianyi Wang), Journal of Futures Markets, Volume 39, Issue 1，2019.The Spillover of Macroeconomic Uncertainty between the U.S. and China (with Chen Tong, Han Qiu and Yan Shen), Economics Letters,Volume 171, October 2018.
Stock Liquidity and Firm Value: Evidence from China (with Lijie Zhang, Yong Li and Xinhan Chen),Applied Economics Letters, Volume 25, Issue 1, 2018.
Pricing the CBOE VIX Futures with the Heston-Nandi GARCH Model (with Tianyi Wang, Yiwen Shen and Yueting Jiang), Journal of Futures Markets, Vol 37, Issue 7, 2017.
Option Pricing with the Realized GARCH Model: An Analytical Approximation Approach (with Tianyi Wang and Peter Reinhard Hansen), Journal of Futures Markets, Volume 37, Issue 4, 2017.China’s Personal Credit Reporting System in the Internet Finance Era: Challenges and Opportunities (with Yang Lei and Shihan Shen),China Economic Journal, Volume 9. No. 3, 2016.
Exponential GARCH Modeling with Realized Measures of Volatility (with Peter Reinhard Hansen),Journal of Business & Economic Statistics，Volume 34, Issue 2, 2016.Revisiting the Risk-return Relation: Decomposition of Risk Premium and Volatility Feedback Effect(with Liu Hao, Shihan Shen and Tianyi Wang), China Economic Journal, Volume 9. No. 2, 2016.
Modeling the Long Memory Volatility Using Realized Measures of Volatility (with Hao Liu and Tianyi Wang), Economic Modelling，Volume 52, January 2016.
Is There a Structural Change in the Persistence of WTI-Brent Oil Spreads in Post-2010? (with Wei Chen and Yanping Yi),Economic Modelling , Volume 50,November 2015 .
The Asset Management Industry in China: Its Past Performance and Future Prospects” (with Zhiwu Chen and Peng Xiong), Journal of Portfolio Management, Volume 41, No. 5, 2014.
Estimation of Extreme Value-at-Risk: An EVT Approach for Quantile GARCH Model, (with Yanping Yi and Xingdong Feng), Economics Letters, Volume 124, Issue 3, 2014.
Realized GARCH: A Joint Model of Returns and Realized Measures of Volatility (with Peter Reinhard Hansen and Howard Shek), Journal of Applied Econometrics, Vol. 27, No. 6, 2012.
Winner of the Richard Stone Best Paper Prize for the two years of 2012-2013 at Journal of Applied Econometrics
Thomson Reuters ESI Top 1% Highly Cited Paper
第七届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖Ownership Restructuring, Marketization and Wealth Inequality in Urban China: 1995 and 2002 (with Xiaobin He), China & World Economy, Vol. 20, No. 5, 2012.
主要中文发表论文
国际冲击下系统性风险的影响因素与传染渠道研究（与杨子晖、陈雨恬合著），《经济研究》，2023年第1期。宏观经济不确定性、金融科技与银行主动风险承担 （与梁方、赵璞合著），《经济学（季刊）》，2022年第6期。
本文获2022年“数字金融开放研究计划”先峰奖数字经济与高质量发展：机制与证据 （与李三希合著），《经济学（季刊）》，2022年第5期。
金融科技赋能绿色金融发展：机制、挑战与对策建议 （与王萍萍合著）,《社会科学辑刊》，2022年第5期。
“数字普惠金融在数字农业发展中的作用”（与王萍萍合著），《农村经济问题》，2022年第5期。
预测中国宏观经济变量：专家与模型的组合预测 （与梁方、沈诗涵合著），《金融研究》， 2021年第7期。
超主权数字货币的发展趋势及潜在风险（与李苍舒合著），《社会科学辑刊》，2021年第6期。
文本大数据分析在经济学和金融学中的应用：一个文献综述（与沈艳、陈赟合著），《经济学（季刊）》，2019, Vol. 18(4): 1153-1186。入选《世界经济年鉴》“世界经济统计学2019年最佳中文论文TOP10”。测量中国的金融不确定性：基于大数据的方法 (与邱晗、沈艳、童晨合著)，《金融研究》, 2018年第11期。
“中国的数字金融发展：现在与未来” ，（与黄益平合著），《经济学（季刊）》， 2018年第4期。
“基于混频数据抽样的已实现波动率长记忆模型”（与王天一、刘浩合著），《系统工程学报》，2018年第6期。
“关于我国风电和光伏发电补贴缺口和大比例弃电问题的研究”，威尼斯商人在线观看免费和人民大学经济学院联合课题组（课题组成员），《国际经济评论》，2018年第4期。“经济不确定对金融市场的影响：一个文献综述”，（与童晨、梁方合著）， 《金融科学》，2017年第2期。
“Gram-Charlier分布在动态金融高阶矩建模中的近似误差”（与王天一、李超合著），《数理统计与管理》，2017年第5期。“动态金融高阶矩建模：基于Generalized-t分布和Gram-Charlier展开分布的比较研究”（与李超合著），《中国管理科学》，2015年第10期。
“Realized GAS-GARCH模型及其在VaR预测中的应用”（与王天一合著）， 《管理科学学报》，2015年第5期。
“利用高频数据预测沪深300指数波动率——基于Realized GARCH模型的实证研究”，（与王天一、赵晓军合著），《世界经济文汇》，2014年第5期。
“中国股票市场的风险收益关系研究——基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角”（与王天一、刘浩合著），《浙江社会科学》，2014年第10期。
“中国能源体制改革：有效的市场，有为的政府”，（与王敏、徐晋涛合著），《国际经济评论》，2014年第4期。
“高频农产品期货波动率和相关性预测：基于Realized Copula-DCC 模型的视角”，（与黄雯、王天一合著），《浙江社会科学》，2013年第5期。“空间经济学在中国，”（与梁琦合著），《经济学季刊》，2012年第3期。
“高频数据波动率建模：基于厚尾分布的 Realized GARCH 模型，”（与王天一合著），《数量经济技术经济研究》, 2012年第5期。
“基于高频数据的波动率建模及应用研究评述，”（与王天一合著）， 《经济学动态》， 2012年第3期。
“‘碳关税’与贸易保护主义是一回事吗？”《国际经济评论》 2011年第5期。《中国社会科学文摘》2012年第2期转载。“公司治理理论前沿综述”，（与姚伟、郭磊合著），《经济研究》 2003年第5期。
主要工作论文
智能制造、 人力资本升级与企业劳动收入份额（黄卓、陶云清、刘兆达、叶永卫），工作论文。
税收征管数字化与企业异常投资 （叶永卫、李鑫、陶云清、黄卓），工作论文。
出资人监管强化与高管机会主义减持：来自违规经营投资责任追究制度的证据 （叶永卫、李琼琼、陶云清、黄卓），工作论文。FinTech Adoption and the Effects of Economic Uncertainty on Household Consumption (with Ying Tan,Zi Yang and Xun Zhang ), working paper 2022.
The Road to Entrepreneurship: The Effect of China’s Broadband Infrastructure Construction(Zhuo Huang，Yunqing Tao, Qidi Zhangand Yongwei Ye), working paper 2022.
Peg Instability of Tether: Evidence from the Bivariate Realized GARCH Approach （Qihao Chen, Zhuo Huang, Fang Liang), working paper.The Weekly Rhythm of Volatility (with Peter Reinhard Hansen and Fang Liang). working paper 2020.
Measuring China's Stock Market Sentiment（with Jia Li, Yun Chen, Yan Shen and Jingyi Wang), submitted.
The Effects of Economic Uncertainty on Financial Volatility: A Comprehensive Investigation (with Chen Tong, Tianyi Wang and Cong Zhang), under revision.Volatility During the Financial Crisis Through the Lens of High Frequency Data: A Realized GARCH Approach (with Denisa Banulescu, Peter ReinhardHansen and Marius Matei)，under revision.
——presentedon the Econometric Society 2015 World Congress in Montréal, Canada
——presented on the Eighth Annual SoFiE Conference in CREATES at Aarhus University, 2015
——presentedon the Tenth Annual SoFiE Conference in New York, 2017Volatility Spillover along the Forward Curve: Empirical Evidence from the Realized Volatility of Crude Oil Futures (with Fang Liang, Chen Tong and Xiaoyong Cui), submitted.
Do High-Frequency Data Improve Multivariate Volatility Forecasting for Investors with Different Investment Horizons? (with Liming Yu), working paper 2022.
Option Pricing with Overnight and Intraday Volatility (with Fang Liang and Lingshan Du), working paper, 2022.
经济不确定性、个体创业与包容性增长（与张勋、杨紫、谭莹合作），工作论文。
智能制造赋能企业投资效率了吗？——基于中国智能制造试点示范项目的准自然试验 （黄卓、陶云清、刘兆达、叶永卫合著 ），已投稿。数字金融发展对收入不平等的动态影响及其异质性（与梁方、陈梵伊、孙振庭合著），已投稿。
社会信用环境改善降低了企业违规吗？——来自“中国社会信用体系建设”的证据（与陶云清、王帅合著）。
为有源头活水来:智能制造与企业产能利用率——基于中国智能制造试点示范项目的准自然 （黄卓、陶云清、刘兆达、叶永卫合著 ），已投稿。基于隔夜高频信息和跳跃的期权定价模型 （与梁方、杜灵珊合著），已投稿。
边际分布、金融波动率建模与尾部风险预测 （与陈齐浩、梁方、张定胜合著），已投稿。
预测多期波动率必须使用高频数据吗？（与王天一、邱智敏、王雅婧合著），已投稿。
获第十八届金融系统工程与风险管理年会优秀论文奖
已出版著作和章节
《数字金融革命：中国经验及启示》，黄益平、杜大伟主编（本人为课题组主要成员，负责其中一章的写作），威尼斯商人在线观看免费出版社，2022年。
The Digital Financial Revolution in China, Edited by David Dollar and Yiping Huang, Brookings Press, 2022.（本人为课题组主要成员，负责其中一章的写作）
《平台经济：创新、治理与繁荣》，黄益平主编、威尼斯商人在线观看免费平台经济创新与治理课题著 （本人为课题组主要成员，负责其中一章的写作），中信出版社，2022年。
《中国金融创新再出发》，《径山报告》课题组（本人为课题组主要成员，参与其中一章的写作），中信出版社，2020年。
《数字金融的力量：为实体经济赋能》 （威尼斯商人在线观看免费数字金融研究中心课题组著， 黄卓主编），中国人民大学出版社 ， 2018年。《互联网金融时代中国个人征信体系建设研究》，黄卓等著，中国社会科学出版社，2018年。
《科技赋能：中国数字金融的商业实践》 （谢绚丽主编，威尼斯商人在线观看免费数字金融中心课题组著(课题组成员)），中国人民大学出版社，2018年。
《金融科技的中国时代：数字金融12讲》（黄卓、王海明、沈艳、谢绚丽合编），中国人民大学出版社，2017年。
《数字普惠金融的中国实践》（威尼斯商人在线观看免费数字金融研究中心课题组著(课题组成员)），中国人民大学出版社， 2017年。
《互联网金融12讲》（黄益平、王海明、沈艳、黄卓合编），人民大学出版社，2016年。主持课题
2023-2026 国家自科基金面上项目 “经济不确定性对金融波动率建模和预测的影响：基于大数据和异质性的研究视角”
2022-2023 国家自然科学基金管理学部应急管理项目“ 数据要素市场参与者的培育机制及其政策研究”
2022 威尼斯商人在线观看免费计算与数字经济研究院 “长沙市数字经济产业发展研究报告”2022 威尼斯商人在线观看免费校友基金课题“地缘冲突对原油、天然气等大宗商品资产价格的影响”
2022 国家高端智库立项课题 “系统性和区域性金融风险早期识别和预警”
2022 企业委托课题 “新闻舆情文本分析工具在债券估值金融产品中的应用”
2021 国家高端智库立项课题 “数字经济和数字金融税”
2020-2021威尼斯商人在线观看免费数字金融中心课题 “中国数字化财富管理研究”
2019 国家高端智库立项课题 “普惠金融的数字基础设施建设”
2018-2021黄益平教授主持的国家社科基金重大课题 （18ZDA091）子课题负责人 "数字普惠金融的创新、风险与监管"
2017-2020 国家自然科学基金面上项目 “基于高频金融数据的期权定价新模型: 理论和实证研究”
2018 威尼斯商人在线观看免费数字金融研究中心课题 “智能投顾中的模型、技术和风险研究”
2017 威尼斯商人在线观看免费数字金融研究中心课题 “数字金融支持实体经济发展”
2015-2016 中国金融四十人论坛课题“互联网金融时代中国个人征信体系建设研究 ”
2012-2015 国家自然科学基金青年项目 “基于Realized GARCH框架的波动率和相关性模型理论和应用研究”
2012-2014 教育部人文社会科学基金青年项目 “金融化和投机对国际油价的影响：基于行为金融学的视角”
学术期刊审稿
Journal of Econometrics
Journal of Applied Econometrics
Journal of Business & Economic Statistics
Journal of Financial Econometrics
Econometric Review
Journal of International Financial Markets, Institutions & Money
Journal of Multinational Financial Management
International Review of Finance
International Journal of Forecasting
International Journal of Finance and Economics
European Financial Management
Economics Letters
Economic Modelling
Energy Economics
Energy Policy
Japanese Economic Review
Applied Economics
Empirical Economics
China & World Economy
《经济学季刊》、《金融研究》、《国际经济评论》、《世界经济》、《管理科学学报》、《当代经济科学》等。教授观点-
黄卓、 张晓冬：数字政府建设进入深水区 亟待啃下“硬骨头”
2023-02-15 -
【朗润专栏】沈绍炜、黄卓：2023年中国公募基金行业发展的五个新趋势
2023-02-08 -
【朗润专栏】沈绍炜、黄卓：基金投顾的价值
2023-01-19 -
【朗润专栏】黄卓 、张晓冬：中东之行对“石油美元”体系和人民币国际化的影响
2022-12-20 -
【朗润专栏】沈绍炜 、黄卓：个人养老金业务将加快商业银行零售业务的转型
2022-11-29 -
黄卓、王萍萍 | 金融科技赋能绿色金融发展：机制、挑战与对策建议
2022-09-27 -
承泽观察 | 黄卓：中国金融科技平台为何发展如此快速？
2022-09-26 -
承泽观察 | 黄卓：中国金融科技平台创新发展的未来方向
2022-08-30
国家发展研究院官方微信
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北大国发院经济学副教授（长聘）、发树学者、北大数字金融研究中心副主任
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数字经济与数字金融、金融计量、金融工程、绿色金融科技、经济不确定性
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金融计量学、 高级计量经济学、实证金融学、 期权期货和衍生品市场、数字金融
学术论文主要英文发表论文
Efficient Estimation of Multivariate Semi-nonparametric GARCH Filtered Copula Models (with Xiaohong Chen and Yanping Yi), Journal of Econometrics, Volume 222, Issue 1, Part B, May 2021.
Realized GARCH, CBOE VIX, and the Volatility Risk Premium (with Peter Reinhard Hansen, Chen Tong and Tianyi Wang), Forthcoming at Journal of Financial Econometrics.
Good Volatility, Bad Volatility and VIX Futures Pricing: Evidence from the Decomposition of VIX (with Chen Tong), Forthcoming at Journal of Derivatives.
Measuring Systemic Risk with High-frequency Data: A Realized GARCH Approach (Qihao Chen, Zhuo Huang and Fang Liang), Finance Research Letters, Forthcoming.
Regional Digital Finance and Corporate Investment Efficiency in China (with Yunqing Tao, Xin Luo, Yongwei Ye and Tianyi Lei), Applied Economics, Forthcoming.Option Pricing with State Dependent Pricing Kernel (with Chen Tong and Peter Reinhard Hansen), Journal of Futures Markets, Volume 42, Issue 8, 2022.
Do VIX futures contribute to the valuation of VIX options? （with Chen Tong and Tianyi Wang), Journal of Futures Markets, Volume 42, Issue 9, 2022.
Innovative Development and Regulation of Digital Financial Platforms in China (Li Zhu), China Economic Journal, Issue 2, Volume 15, 2022.
Do Realized Higher Moments Have Information Content? - VaR Forecasting Based on the Realized GARCH-RSRK Model (with Fang Liang, Tianyi Wang and Hong Yan), Economic Modelling, Volume 109, April 2022.
Have existing theories explained the accrual anomaly? An evaluation based on the decomposition method (with Zhi'an Hu, Dawei Lin and Zhimin Qiu), Accounting & Finance, Volume 62, Issue 3,2022.
Overcoming the Middle-Income Trap: International Experiences and China’s Choice (with Pingping Wang, Xun Wang and Baoqun Fan), China Economic Journal, Volume 4, 2021.
Pricing VIX Options with Realized Volatility (with Chen Tong) Journal of Futures Markets, Volume 41, Issue 8, 2021.
The Predictive Power of Macroeconomic Uncertainty for Commodity Futures Volatility (with Fang Liang and Chen Tong), International Review of Finance, Volume21, Issue3, 2021.
Heterogeneous Beliefs and the Beta Anomaly in the Chinese A-share Stock Market (with Shu Chen and Zhimin Qiu), Emerging Markets Finance and Trade, Volume 57, Issue 5, 2021.
Modeling Dynamic Higher Moments of Crude Oil Futures (with Fang Liang, Tianyi Wang, and Chao Li), Finance Research Letters, Volume 39, March 2021.
Asymmetric Correlation in Predicting Portfolio Returns (with Nianling Wang, Lijie Zhang and Yong Li),International Review of Finance, 2021, Volume21, Issue1, Pages 97-120.Evaluating the Accrual Anomaly in the Chinese Stock Market with the Decomposition Method (with Dawei Lin and Zhimin Qiu), China Economic Journal. Volume 13, Issue 3, 2020.
Which Model for Option Valuation in China? Empirical Evidence from SSE 50 ETF Options (with Chen Tong and Tianyi Wang), Applied Economics, 2020, Volume 52, Number 17, 1866–1880.
Does Measurement Error Matter in Volatility Forecasting? Empirical Evidence from the Chinese Stock Market(with Yajing Wang, Fang Liang and Tianyi Wang), Economic Modelling. Volume 87, May 2020, Pages 148-157.
VIX Term Structure and VIX Futures Pricing with Realized Volatility (with Chen Tong and Tianyi Wang), Journal of Futures Markets, Volume 39, Issue 1，2019.The Spillover of Macroeconomic Uncertainty between the U.S. and China (with Chen Tong, Han Qiu and Yan Shen), Economics Letters,Volume 171, October 2018.
Stock Liquidity and Firm Value: Evidence from China (with Lijie Zhang, Yong Li and Xinhan Chen),Applied Economics Letters, Volume 25, Issue 1, 2018.
Pricing the CBOE VIX Futures with the Heston-Nandi GARCH Model (with Tianyi Wang, Yiwen Shen and Yueting Jiang), Journal of Futures Markets, Vol 37, Issue 7, 2017.
Option Pricing with the Realized GARCH Model: An Analytical Approximation Approach (with Tianyi Wang and Peter Reinhard Hansen), Journal of Futures Markets, Volume 37, Issue 4, 2017.China’s Personal Credit Reporting System in the Internet Finance Era: Challenges and Opportunities (with Yang Lei and Shihan Shen),China Economic Journal, Volume 9. No. 3, 2016.
Exponential GARCH Modeling with Realized Measures of Volatility (with Peter Reinhard Hansen),Journal of Business & Economic Statistics，Volume 34, Issue 2, 2016.Revisiting the Risk-return Relation: Decomposition of Risk Premium and Volatility Feedback Effect(with Liu Hao, Shihan Shen and Tianyi Wang), China Economic Journal, Volume 9. No. 2, 2016.
Modeling the Long Memory Volatility Using Realized Measures of Volatility (with Hao Liu and Tianyi Wang), Economic Modelling，Volume 52, January 2016.
Is There a Structural Change in the Persistence of WTI-Brent Oil Spreads in Post-2010? (with Wei Chen and Yanping Yi),Economic Modelling , Volume 50,November 2015 .
The Asset Management Industry in China: Its Past Performance and Future Prospects” (with Zhiwu Chen and Peng Xiong), Journal of Portfolio Management, Volume 41, No. 5, 2014.
Estimation of Extreme Value-at-Risk: An EVT Approach for Quantile GARCH Model, (with Yanping Yi and Xingdong Feng), Economics Letters, Volume 124, Issue 3, 2014.
Realized GARCH: A Joint Model of Returns and Realized Measures of Volatility (with Peter Reinhard Hansen and Howard Shek), Journal of Applied Econometrics, Vol. 27, No. 6, 2012.
Winner of the Richard Stone Best Paper Prize for the two years of 2012-2013 at Journal of Applied Econometrics
Thomson Reuters ESI Top 1% Highly Cited Paper
第七届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖Ownership Restructuring, Marketization and Wealth Inequality in Urban China: 1995 and 2002 (with Xiaobin He), China & World Economy, Vol. 20, No. 5, 2012.
主要中文发表论文
国际冲击下系统性风险的影响因素与传染渠道研究（与杨子晖、陈雨恬合著），《经济研究》，2023年第1期。宏观经济不确定性、金融科技与银行主动风险承担 （与梁方、赵璞合著），《经济学（季刊）》，2022年第6期。
本文获2022年“数字金融开放研究计划”先峰奖数字经济与高质量发展：机制与证据 （与李三希合著），《经济学（季刊）》，2022年第5期。
金融科技赋能绿色金融发展：机制、挑战与对策建议 （与王萍萍合著）,《社会科学辑刊》，2022年第5期。
“数字普惠金融在数字农业发展中的作用”（与王萍萍合著），《农村经济问题》，2022年第5期。
预测中国宏观经济变量：专家与模型的组合预测 （与梁方、沈诗涵合著），《金融研究》， 2021年第7期。
超主权数字货币的发展趋势及潜在风险（与李苍舒合著），《社会科学辑刊》，2021年第6期。
文本大数据分析在经济学和金融学中的应用：一个文献综述（与沈艳、陈赟合著），《经济学（季刊）》，2019, Vol. 18(4): 1153-1186。入选《世界经济年鉴》“世界经济统计学2019年最佳中文论文TOP10”。测量中国的金融不确定性：基于大数据的方法 (与邱晗、沈艳、童晨合著)，《金融研究》, 2018年第11期。
“中国的数字金融发展：现在与未来” ，（与黄益平合著），《经济学（季刊）》， 2018年第4期。
“基于混频数据抽样的已实现波动率长记忆模型”（与王天一、刘浩合著），《系统工程学报》，2018年第6期。
“关于我国风电和光伏发电补贴缺口和大比例弃电问题的研究”，威尼斯商人在线观看免费和人民大学经济学院联合课题组（课题组成员），《国际经济评论》，2018年第4期。“经济不确定对金融市场的影响：一个文献综述”，（与童晨、梁方合著）， 《金融科学》，2017年第2期。
“Gram-Charlier分布在动态金融高阶矩建模中的近似误差”（与王天一、李超合著），《数理统计与管理》，2017年第5期。“动态金融高阶矩建模：基于Generalized-t分布和Gram-Charlier展开分布的比较研究”（与李超合著），《中国管理科学》，2015年第10期。
“Realized GAS-GARCH模型及其在VaR预测中的应用”（与王天一合著）， 《管理科学学报》，2015年第5期。
“利用高频数据预测沪深300指数波动率——基于Realized GARCH模型的实证研究”，（与王天一、赵晓军合著），《世界经济文汇》，2014年第5期。
“中国股票市场的风险收益关系研究——基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角”（与王天一、刘浩合著），《浙江社会科学》，2014年第10期。
“中国能源体制改革：有效的市场，有为的政府”，（与王敏、徐晋涛合著），《国际经济评论》，2014年第4期。
“高频农产品期货波动率和相关性预测：基于Realized Copula-DCC 模型的视角”，（与黄雯、王天一合著），《浙江社会科学》，2013年第5期。“空间经济学在中国，”（与梁琦合著），《经济学季刊》，2012年第3期。
“高频数据波动率建模：基于厚尾分布的 Realized GARCH 模型，”（与王天一合著），《数量经济技术经济研究》, 2012年第5期。
“基于高频数据的波动率建模及应用研究评述，”（与王天一合著）， 《经济学动态》， 2012年第3期。
“‘碳关税’与贸易保护主义是一回事吗？”《国际经济评论》 2011年第5期。《中国社会科学文摘》2012年第2期转载。“公司治理理论前沿综述”，（与姚伟、郭磊合著），《经济研究》 2003年第5期。
主要工作论文
智能制造、 人力资本升级与企业劳动收入份额（黄卓、陶云清、刘兆达、叶永卫），工作论文。
税收征管数字化与企业异常投资 （叶永卫、李鑫、陶云清、黄卓），工作论文。
出资人监管强化与高管机会主义减持：来自违规经营投资责任追究制度的证据 （叶永卫、李琼琼、陶云清、黄卓），工作论文。FinTech Adoption and the Effects of Economic Uncertainty on Household Consumption (with Ying Tan,Zi Yang and Xun Zhang ), working paper 2022.
The Road to Entrepreneurship: The Effect of China’s Broadband Infrastructure Construction(Zhuo Huang，Yunqing Tao, Qidi Zhangand Yongwei Ye), working paper 2022.
Peg Instability of Tether: Evidence from the Bivariate Realized GARCH Approach （Qihao Chen, Zhuo Huang, Fang Liang), working paper.The Weekly Rhythm of Volatility (with Peter Reinhard Hansen and Fang Liang). working paper 2020.
Measuring China's Stock Market Sentiment（with Jia Li, Yun Chen, Yan Shen and Jingyi Wang), submitted.
The Effects of Economic Uncertainty on Financial Volatility: A Comprehensive Investigation (with Chen Tong, Tianyi Wang and Cong Zhang), under revision.Volatility During the Financial Crisis Through the Lens of High Frequency Data: A Realized GARCH Approach (with Denisa Banulescu, Peter ReinhardHansen and Marius Matei)，under revision.
——presentedon the Econometric Society 2015 World Congress in Montréal, Canada
——presented on the Eighth Annual SoFiE Conference in CREATES at Aarhus University, 2015
——presentedon the Tenth Annual SoFiE Conference in New York, 2017Volatility Spillover along the Forward Curve: Empirical Evidence from the Realized Volatility of Crude Oil Futures (with Fang Liang, Chen Tong and Xiaoyong Cui), submitted.
Do High-Frequency Data Improve Multivariate Volatility Forecasting for Investors with Different Investment Horizons? (with Liming Yu), working paper 2022.
Option Pricing with Overnight and Intraday Volatility (with Fang Liang and Lingshan Du), working paper, 2022.
经济不确定性、个体创业与包容性增长（与张勋、杨紫、谭莹合作），工作论文。
智能制造赋能企业投资效率了吗？——基于中国智能制造试点示范项目的准自然试验 （黄卓、陶云清、刘兆达、叶永卫合著 ），已投稿。数字金融发展对收入不平等的动态影响及其异质性（与梁方、陈梵伊、孙振庭合著），已投稿。
社会信用环境改善降低了企业违规吗？——来自“中国社会信用体系建设”的证据（与陶云清、王帅合著）。
为有源头活水来:智能制造与企业产能利用率——基于中国智能制造试点示范项目的准自然 （黄卓、陶云清、刘兆达、叶永卫合著 ），已投稿。基于隔夜高频信息和跳跃的期权定价模型 （与梁方、杜灵珊合著），已投稿。
边际分布、金融波动率建模与尾部风险预测 （与陈齐浩、梁方、张定胜合著），已投稿。
预测多期波动率必须使用高频数据吗？（与王天一、邱智敏、王雅婧合著），已投稿。
获第十八届金融系统工程与风险管理年会优秀论文奖
已出版著作和章节
《数字金融革命：中国经验及启示》，黄益平、杜大伟主编（本人为课题组主要成员，负责其中一章的写作），威尼斯商人在线观看免费出版社，2022年。
The Digital Financial Revolution in China, Edited by David Dollar and Yiping Huang, Brookings Press, 2022.（本人为课题组主要成员，负责其中一章的写作）
《平台经济：创新、治理与繁荣》，黄益平主编、威尼斯商人在线观看免费平台经济创新与治理课题著 （本人为课题组主要成员，负责其中一章的写作），中信出版社，2022年。
《中国金融创新再出发》，《径山报告》课题组（本人为课题组主要成员，参与其中一章的写作），中信出版社，2020年。
《数字金融的力量：为实体经济赋能》 （威尼斯商人在线观看免费数字金融研究中心课题组著， 黄卓主编），中国人民大学出版社 ， 2018年。《互联网金融时代中国个人征信体系建设研究》，黄卓等著，中国社会科学出版社，2018年。
《科技赋能：中国数字金融的商业实践》 （谢绚丽主编，威尼斯商人在线观看免费数字金融中心课题组著(课题组成员)），中国人民大学出版社，2018年。
《金融科技的中国时代：数字金融12讲》（黄卓、王海明、沈艳、谢绚丽合编），中国人民大学出版社，2017年。
《数字普惠金融的中国实践》（威尼斯商人在线观看免费数字金融研究中心课题组著(课题组成员)），中国人民大学出版社， 2017年。
《互联网金融12讲》（黄益平、王海明、沈艳、黄卓合编），人民大学出版社，2016年。主持课题
2023-2026 国家自科基金面上项目 “经济不确定性对金融波动率建模和预测的影响：基于大数据和异质性的研究视角”
2022-2023 国家自然科学基金管理学部应急管理项目“ 数据要素市场参与者的培育机制及其政策研究”
2022 威尼斯商人在线观看免费计算与数字经济研究院 “长沙市数字经济产业发展研究报告”2022 威尼斯商人在线观看免费校友基金课题“地缘冲突对原油、天然气等大宗商品资产价格的影响”
2022 国家高端智库立项课题 “系统性和区域性金融风险早期识别和预警”
2022 企业委托课题 “新闻舆情文本分析工具在债券估值金融产品中的应用”
2021 国家高端智库立项课题 “数字经济和数字金融税”
2020-2021威尼斯商人在线观看免费数字金融中心课题 “中国数字化财富管理研究”
2019 国家高端智库立项课题 “普惠金融的数字基础设施建设”
2018-2021黄益平教授主持的国家社科基金重大课题 （18ZDA091）子课题负责人 "数字普惠金融的创新、风险与监管"
2017-2020 国家自然科学基金面上项目 “基于高频金融数据的期权定价新模型: 理论和实证研究”
2018 威尼斯商人在线观看免费数字金融研究中心课题 “智能投顾中的模型、技术和风险研究”
2017 威尼斯商人在线观看免费数字金融研究中心课题 “数字金融支持实体经济发展”
2015-2016 中国金融四十人论坛课题“互联网金融时代中国个人征信体系建设研究 ”
2012-2015 国家自然科学基金青年项目 “基于Realized GARCH框架的波动率和相关性模型理论和应用研究”
2012-2014 教育部人文社会科学基金青年项目 “金融化和投机对国际油价的影响：基于行为金融学的视角”
学术期刊审稿
Journal of Econometrics
Journal of Applied Econometrics
Journal of Business & Economic Statistics
Journal of Financial Econometrics
Econometric Review
Journal of International Financial Markets, Institutions & Money
Journal of Multinational Financial Management
International Review of Finance
International Journal of Forecasting
International Journal of Finance and Economics
European Financial Management
Economics Letters
Economic Modelling
Energy Economics
Energy Policy
Japanese Economic Review
Applied Economics
Empirical Economics
China & World Economy
《经济学季刊》、《金融研究》、《国际经济评论》、《世界经济》、《管理科学学报》、《当代经济科学》等。教授观点详细
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【朗润专栏】沈绍炜 、黄卓：个人养老金业务将加快商业银行零售业务的转型
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承泽观察 | 黄卓：中国金融科技平台为何发展如此快速？
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承泽观察 | 黄卓：中国金融科技平台创新发展的未来方向
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